Le palais de Pena illustre le style d'architecture romantique du XIXe siècle. Le palais est un mélange hédoniste de terrasses aux couleurs vives, de créneaux décoratifs et de statues mythologiques, qui contrastent tous avec les verts luxuriants des forêts qui entourent Pena.

L'intérieur du palais est tout aussi fascinant. Les terres du parc boisé qui entourent le palais perpétuent les idéaux de conception romantique du palais, avec des sentiers cachés, des éléments ornés et des points de vue époustouflants.